L'Ateneu Musical Contestà s'encontra al carrer Ausiàs March nº 9, a Cocentaina molt prop del Passeig del Comtat i conta amb un edifici de tres plantes, en les quals s'encontra, la sala de reunions i l'údica, l'Acadèmia de l'Ateneu i el local d'Assaig de la Banda. Aquest edifici fou inaugurat a l'any 1996. Abans l'Ateneu va estar durant 10 anys al Palau Comtal a una de les torres d'aquest on desde quasi els seus inicis com a entitat va exisitir com a banda, societat i escola de música.